El comercio es un juego de probabilidades. Esto significa que cada comerciante se equivoca a veces. Cuando una operación sale mal, sólo hay dos opciones: aceptar la pérdida y liquidar su posición, o hundirse con el barco.
Por esta razón, el uso de las órdenes de parada es tan importante. Muchos operadores toman ganancias rápidamente, pero también se aferran a la pérdida de oficios - es simplemente la naturaleza humana. Tomamos beneficios porque se siente bien y tratamos de esconder de la incomodidad de la derrota. Una orden de parada colocado correctamente se ocupa de este problema actuando como un seguro contra la pérdida excesiva. Con el fin de funcionar correctamente, una parada debe responder a una pregunta: ¿A qué precio es su opinión mal? En este artículo, vamos a explorar varios enfoques para determinar la colocación de parada que le ayudará a tragar su orgullo y mantener su cartera a flote. (Para mayor comprensión, lectura limitar las pérdidas iniciales y finales-Stop Técnicas).
final de carrera
Una de las paradas más simples es el tope duro, en el que basta con colocar una parada de un cierto número de pips desde su precio de entrada. Sin embargo, en muchos casos, que tiene un tope duro en un mercado dinámico no tiene mucho sentido. ¿Por qué le coloque la misma parada de 20 pips, tanto en un mercado tranquilo y uno que muestra las condiciones de mercado volátiles? Del mismo modo, ¿por qué correr el riesgo de las mismas 80 pips en ambos tranquilas y volátiles condiciones del mercado?
Para ilustrar este punto, vamos a comparar la colocación de una parada para comprar un seguro. El seguro que se paga es el resultado del riesgo de que se incurre en - ya sea que se refiere a un automóvil, hogar, vida, etc. Como resultado, un exceso de peso fumador de 60 años de edad con colesterol alto paga más por el seguro de vida que una 30 años de edad, no fumador con niveles normales de colesterol debido a sus riesgos (edad, peso, tabaquismo, colesterol) hacen que la muerte una posibilidad más probable. Si la volatilidad (riesgo) es baja, no es necesario que pagar tanto para el seguro. Lo mismo es cierto para las paradas - la cantidad de seguro que se necesita de su parada variará con el riesgo general en el mercado.
ATR% método de parada
El método% parada ATR puede ser utilizada por cualquier tipo de comerciante porque la anchura de la parada se determina por el porcentaje de rango promedio real (ATR). ATR es una medida de volatilidad durante un período de tiempo especificado. La longitud más común es 14, que también es una longitud común para osciladores tales como el índice de fuerza relativa (RSI) y procesos estocásticos. Un ATR más alto indica un mercado más volátil, mientras que un ATR inferior indica un mercado menos volátil. Mediante el uso de un determinado porcentaje de ATR, se asegura de que su parada es dinámica y cambia apropiadamente con las condiciones del mercado.
Por ejemplo, durante los primeros cuatro meses de 2006, el rango diario GBP / USD promedio fue de alrededor de 110 a 140 pips. Un día comerciante puede que desee utilizar un 10% de ATR parada - lo que significa que la parada se coloca el 10% pips x ATR partir de la entrada price.In este caso, la parada sería en cualquier lugar de 11 a 14 pips desde su precio de entrada. Un comerciante de swing puede utilizar el 50% o el 100% de ATR como tope. En mayo y junio de 2006, el diario ATR estaba en cualquier lugar de 150 a 180 pips. Como tal, el día comerciante con el tope del 10% tendría paradas de la entrada de 15 a 18 pips mientras que el comerciante de swing con un 50% de paradas tendría paradas de 75 a 90 pips desde la entrada.
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Figura 1
Fuente: FXTrek Intellichart
Sólo tiene sentido que una cuenta de comerciante de la volatilidad con escalas más amplias. ¿Cuántas veces le han dejado fuera en un mercado volátil, sólo para ver el mercado inversa? El conseguir detuvo a cabo es parte de la negociación. Se va a pasar, pero no hay nada peor que ser detenido por el ruido aleatorio, sólo para ver el movimiento del mercado en la dirección que había pronosticado originalmente.
Múltiples días Máxima / Mínima
El método de alta / baja de varios días es el más adecuado para los comerciantes de oscilación y la posición traders.It es simple y hace cumplir la paciencia, pero también puede presentar al comerciante con demasiado riesgo. Para una posición larga, una parada sería colocado a baja un día de pre-determinado. Un parámetro muy popular es de dos días. En este caso, una parada sería colocado en la baja de dos días (o justo debajo de él). Si suponemos que un comerciante pasó mucho tiempo durante la tendencia alcista se muestra en la Figura 2, el individuo probablemente salir de la posición en la vela de un círculo, porque ésta era la primera barra de romper por debajo de su baja de dos días. Como sugiere este ejemplo, este método funciona bien para los comerciantes de tendencia como un trailing stop.
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Figura 2
Fuente: FXTrek Intellichart
Este método puede causar un comerciante a incurrir en demasiado riesgo cuando hacen un comercio después de un día que exhibe una gran variedad. Este resultado se muestra en la Figura 3, a continuación.
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figura 3
Fuente: FXTrek Intellichart
Un comerciante que entra en una posición cerca de la parte superior de la vela grande puede haber elegido una mala entrada, pero, más importante aún, dicho operador no puede querer usar los dos días de baja como una estrategia de pérdida de la parada debido a que (como se ve en la Figura 3) el riesgo puede ser significativo.
La mejor gestión del riesgo es una buena entrada. En cualquier caso, lo mejor es evitar el día bajo múltiples parada / alto al entrar en una posición justo después de un día con una amplia gama. los comerciantes de más largo plazo puede que quiera usar semanas o incluso meses ya que sus parámetros para la colocación de parada. Una baja parada de dos meses es una gran parada, pero tiene sentido para la posición comerciante que hace tan sólo un par de operaciones por año.
Cierra por encima / debajo de los niveles de precios
Otro método útil es la creación de paradas cierra por encima o por debajo del precio específico levels.There hay parada real colocada en el software de comercio - la operación se cierra manualmente después de que se cierra por encima / debajo del nivel específico. Los niveles de precios utilizados para la parada a menudo son números redondos que terminan en 00 o 50. Al igual que en el día múltiple método de alta / baja, esta técnica requiere paciencia porque el comercio sólo se puede cerrar al final del día.
Cuando se establece en sus paradas cierra por encima o por debajo de ciertos niveles de precios, no hay ninguna posibilidad de ser whipsawed fuera del mercado por los cazadores de parada. (¿Quieres hacer algo de caza parada de su propia? Confirmar Detener la caza con los grandes jugadores.) El inconveniente aquí es que no se puede cuantificar el riesgo exacto y existe la posibilidad de que el mercado va a romper por debajo / por encima de su precio nivel, dejándole con una gran pérdida. Para combatir las probabilidades de que esto ocurra, es probable que no desea utilizar este tipo de parada por delante de un gran anuncio. También debe evitar este método cuando el comercio de pares muy volátiles tales como el GBP / JPY. Por ejemplo, el 14 de diciembre de 2005, GBP / JPY abrió en 212.36 y luego cayó hasta el final a 206,91 antes de cerrar a 208.10. Un comerciante con una parada en un cierre por debajo de 210.00 podría haber perdido una buena cantidad de dinero. Esto se muestra en la Figura 4, a continuación.
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Figura 4
Fuente: FXTrek Intellichart
indicador de parada
La parada de indicador es un método de parada final lógico y se puede utilizar en cualquier marco de tiempo. La idea es hacer que el mercado le muestre un signo de debilidad (o concentración, si se corta) antes de levantarse. El principal beneficio de esta parada es la paciencia. Usted no se sacudidos de un oficio porque tiene un disparador que le lleva fuera del mercado. Al igual que las otras técnicas descritas anteriormente, el inconveniente es el riesgo. Siempre hay una posibilidad de que el mercado va a caer en picado durante el período que está cruzando por debajo de su activador de detención. A largo plazo, sin embargo, este método de salida tiene más sentido que tratar de escoger un superior para salir de su largo o una parte inferior para salir de su corto. ¿Cuántas veces tienen que salió de un comercio porque RSI cruzó por debajo de 70 sólo para ver la tendencia alcista continúe mientras que el RSI oscila en torno al 70? En este ejemplo, se utilizó el RSI para ilustrar este método, pero muchos otros indicadores pueden ser utilizados. Los mejores indicadores a utilizar para un activador de detención están indexados indicadores como el RSI, procesos estocásticos, la tasa de cambio o el índice de canal de los productos básicos. La figura 5 muestra un GBP / USD gráfico horario.
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Figura 5
Fuente: FXTrek Intellichart
Resumen
Con el fin de utilizar paradas a su ventaja, usted debe saber qué tipo de agentes económicos que son y ser consciente de sus fortalezas y debilidades. Por ejemplo, tal vez usted tiene grandes métodos de entrada, pero tienen un problema de salir del comercio demasiado pronto. Si es así, es posible que desee trabajar con un tope indicador. Cada comerciante es diferente y, como consecuencia, la colocación de parada no es una talla única para todos empeño. La clave es encontrar la técnica que se adapte a su estilo de negociación - una vez que lo hace, en su defecto debe salir de las operaciones a navegar sin problemas.
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